Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь торговалась со снижением большую часть дня. Снижение было планомерным, небыстрым, что и не удивительно, так как рынок уже отошел от событий прошлой недели. Однако вечером, когда началось очередное совершенно проходное выступление Джерома Пауэлла на экономическом форуме в Вашингтоне, рынок довольно неожиданно отреагировал очень бурно. По сути, ничего нового глава ФРС не сообщил. Он лишь несколько раз повторил, что возврат инфляции к 2% может занять достаточно много времени. Он также повторил свою более раннюю риторику о том, что ставка ФРС будет продолжать расти, а «период высоких ставок» будет длительным. Таким образом, ничего нового мы не услышали, но пара отреагировала ростом на 100 пунктов и сразу же падением на 100 пунктов. Мы считаем, что началась коррекция против четырехдневного падения, а выступление Пауэлла послужило лишь катализатором оного. По большому счету, риторика Пауэлла остается «ястребиной», поэтому логично было бы увидеть новое укрепление американской валюты.

Что касается торговых сигналов, то на европейской торговой сессии пара дважды отскочила от уровня 1,0736, после чего опустилась к уровню 1,0669. По этой сделке трейдеры могли заработать порядка 40 пунктов. Сделки могло быть открыто две, однако первая закрылась по Стоп-Лосс в безубытке. Отскок от уровня 1,0669 тоже можно было отработать, и неважно, когда именно вы закрыли сделку, все равно была получена прибыль в размере не менее 30 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 8 февраля. ЕЦБ ожидает замедления базовой инфляции.

Обзор пары GBP/USD. 8 февраля. Джером Пауэлл: борьба с инфляцией будет длительной.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает в целом довольно сильное падение. Мы предупреждали, что первые дни недели могут быть «инерционными», а вчера рынок показал, что готов немного скорректироваться. Поэтому до конца недели мы можем наблюдать уже восходящее движение. Макроэкономики и «фундамента» по-прежнему немного. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0917) и Киджун-сен (1,0850). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 февраля в Евросоюзе и США не будет ни одного значимого события. Состоится новая порция выступлений представителей ФРС, риторика которых вряд ли будет отличаться от тезисов, озвученных Пауэллом. Мы повторяем: рынок четко понимает, чего ожидать от Федрезерва в ближайшие месяцы.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».